Введите значения ОВП из Отчёта об открытых валютных позициях (ст.11 ф.634) и выберите период расчета:
| Наименование валюты | Открытая валютная позиция | Курс за 01.04.2024 г., руб. |
ОВП, руб. | Удельный вес в ОВП (руб.) | Макс.дневное изменение курса за период | Дата изменения курса | Макс. дневная переоценка (руб.) | Волатильность портфеля | Валютный риск (VaR) | Валютный риск, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 1 000,00 | 92,3660 | 92 366,00 | 48,1334% | -12,9039% | 19.12.2014 | -11 918,82 | 1,259122% | 2,929706% | 5 621,985407 |
| Евро | 1 000,00 | 99,5299 | 99 529,90 | 51,8666% | -14,3010% | 19.12.2014 | -14 233,76 | |||
| ИТОГО: | 191 895,90 | -26 152,59 |
Максимальное дневное изменение ОВП за период: -26 152,59 руб. (19.12.2014 г.)
Скачать исходные данные
Валютный риск — это величина возможных убытков, вызванная неблагоприятным изменением курсов валют и драгметаллов по открытым валютным позициям. Валютный риск рассчитывается на основе методики VaR для всего портфеля открытых валютных позиций с учетом взаимного влияния курсов валют и драгметаллов.
Для расчета используются официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю (учетные цены на аффинированные драгоценные металлы), установленные Центральным Банком России.
Стоимостная оценка валютного риска (VaR) вычисляется на заданную дату (Дата расчета), на основе анализа курсов валют (драгметаллов), за выбранный период. При необходимости можно изменять период расчёта VaR (1-дневный, месячный или другие) , а также доверительный интервал (99%, 97,5% и т.д.)
Полученный результат во многом зависит от глубины выборки, а также от удельного веса различных валют в открытой валютной позиции (ОВП). По умолчанию валютный риск рассчитывается для портфеля ОВП, состоящей из 1000 долларов США и 1000 евро.