Рейтинг надёжности банков — это расчетный показатель финансовой устойчивости кредитных организаций полностью основанный на дистанционном анализе их отчётности. Основной принцип построения рейтинга – минимизация вероятности дефолтов среди банков с высокими рейтингами (баллами). Пограничный уровень деления на банки с низкими и высокими вероятностями дефолта — 70 баллов (рейтинг "B").
Показатели участвующие в рейтинге: достаточность ликвидных активов, покрытие проблемных активов резервами, отношение кредитов к депозитам, доля средств физических лиц и остатков на текущих счетах в привлеченных средствах и прочие.
Апробация и тестирование рейтинга были проведены по отчётности за период 2012-2013 гг. С начала 2014 г. по настоящее время рейтинг успешно применяется для дистанционного анализа банков, что подтверждается статистикой дефолтов банков.
Статистика дефолтов банков за 2016 г.:
| Рейтинг банка |
Нижняя граница рейтинга |
Верхняя граница рейтинга |
Количество закрытых банков |
Среднее количество действующих банков |
| AAA | 95 | 100 | 0 | 1 |
| AA | 90 | 95 | 0 | 2 |
| A | 85 | 90 | 0 | 6 |
| BBB | 80 | 85 | 0 | 22 |
| BB | 75 | 80 | 0 | 36 |
| B | 70 | 75 | 1 | 65 |
| CCC | 65 | 70 | 2 | 80 |
| CC | 55 | 65 | 11 | 181 |
| C | 30 | 55 | 73 | 175 |
| D | 0 | 30 | 7 | 3 |
В 2016 г. рейтинг выше уровня "B" был присвоен в среднем 67 банкам, среди которых не произошло ни одного случая дефолта. Рейтинг "B" был присвоен в среднем 65 банкам, среди которых произошёл 1 случай дефолта: Интеркоммерц (1657).
Статистика дефолтов банков за 2015 г.:
| Рейтинг банка |
Нижняя граница рейтинга |
Верхняя граница рейтинга |
Количество закрытых банков |
Среднее количество действующих банков |
| AAA | 95 | 100 | 0 | 1 |
| AA | 90 | 95 | 0 | 2 |
| A | 85 | 90 | 0 | 10 |
| BBB | 80 | 85 | 0 | 29 |
| BB | 75 | 80 | 1 | 55 |
| B | 70 | 75 | 3 | 91 |
| CCC | 65 | 70 | 5 | 109 |
| CC | 55 | 65 | 19 | 225 |
| C | 30 | 55 | 56 | 198 |
| D | 0 | 30 | 6 | 3 |
В 2015 г. рейтинг выше уровня "B" был присвоен в среднем 97 банкам, среди которых произошёл один случай дефолта: Ганзакомбанк (1734) - рейтинг "BB". Рейтинг "B" был присвоен в среднем 91 банку, среди которых произошли 3 случая дефолта: Витязь (2890), Русславбанк (1073), Смолевич (1121).
Статистика дефолтов за 2014 г.:
| Рейтинг банка |
Нижняя граница рейтинга |
Верхняя граница рейтинга |
Количество закрытых банков |
Среднее количество действующих банков |
| AAA | 95 | 100 | 0 | 1 |
| AA | 90 | 95 | 0 | 4 |
| A | 85 | 90 | 0 | 15 |
| BBB | 80 | 85 | 0 | 33 |
| BB | 75 | 80 | 0 | 71 |
| B | 70 | 75 | 1 | 116 |
| CCC | 65 | 70 | 4 | 132 |
| CC | 55 | 65 | 17 | 127 |
| C | 30 | 55 | 66 | 112 |
| D | 0 | 30 | 14 | 5 |
В 2014 г. рейтинг выше уровня "B" был присвоен в среднем 124 банкам, среди которых не произошло ни одного случая дефолта. Рейтинг "B" был присвоен в среднем 116 банкам, среди которых в 2014 г. произошел 1 случай дефолта: банк ЗАО ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК (рег. номер 917) на момент отзыва лицензии (19 декабря 2014 г.) имел рейтинг "В" (71 балл).
Следует отметить, что данный рейтинг основан на экспресс-анализе отчётности банков, не включает экспертного и профессионального анализа и, вследствие этого, может занижать действительную надёжность банка, которая может быть определена при более подробном анализе.
Рейтинг представлен исключительно в информационных целях и не является предложением, равно как отказом от проведения с анализируемыми банками каких-либо операций или заключения договоров.
Полный доступ к методике расчёта
(расчёт входящих в состав рейтинга показателей, возможность добавления и корректировки данных и пр.)
предоставляется на платных тарифных планах Pro и Corporate.