Онлайн расчёт VaR акций

Название бумаги:
Период расчета: Параметры VaR:
с: Период (дней):
по: Доверительный интервал:
Заполнить периоды без сделок:

Расчет показателей риска за период с 01.01.2014 г. по 01.08.2019 г.

Бумага Наличие данных VaR, параметрич. Цена, min Цена, max Абс. изменение за день VaR, историч. Доля в портфеле
Аэрофлот 59,85% 4,5650% 0,00 90,46 17,96% 7,9385%
МегаФон ао 59,85% 3,8641% 0,00 1 138,50 16,16% 7,3289%
Итого по портфелю 3,3623% 1,000000

Скачать исходные данные

Расчёт параметров рыночного риска (VaR, минимальной/максимальной цены и пр.) акции и портфеля акций (зарегистрированным пользователям – до 10 бумаг, Pro-пользователям  до 50 бумаг в портфеле). 

Методология Value-at-Risk (VaR) рекомендована Базельским Комитетом и является в настоящее время наиболее распространенным методом измерения и контроля рыночных рисков в нормальных условиях рынка.

VaR – это денежная оценка максимально возможных потерь по открытым позициям в течение заданного временного горизонта и для заданного уровня доверительной вероятности. Временной горизонт выбирается как сумма времени на принятие решения о закрытии позиции (например, вследствие ухудшающейся рыночной конъюнктуры) и времени на реализацию этого решения, с учетом ликвидности инструмента. Стандартный временной горизонт составляет 1 и 22 рабочих дня. Уровень доверительной вероятности выбирается в диапазоне 95-99%. 

Расчет VaR производится по следующей формуле:
                                                    VaR = σ * Zα ,
где
σ – стандартное отклонение доходности акции (портфеля акций),
Zα – коэффициент, определяющий доверительный уровень показателя VaR. Для вероятности α = 99% Z99% составляет 2,33.

Показатель VaR с временным горизонтом, отличным от 1 дня вычисляется по формуле:
                                                    VaRt = VaR * sqrt(t),
где
t – количество торговых (рабочих) дней во временном горизонте.