Онлайн расчёт VaR облигаций

Название бумаги:
Период расчета: Параметры VaR:
с: Период (дней):
по: Доверительный интервал:
Заполнить периоды без сделок:

Расчёт показателей риска по облигациям за период с 01.01.2015 по 01.10.2015

БумагаДоля в портфелеНаличие данных Дата выпуска Дата погашения Оферта Дюрация, дней Модиф. дюрация Цена Доходность VaR Ст.откл. Мин цена Макс цена
Роснефть-15-боб 89,64% 11.12.2014 03.12.2020 07.12.2017 10 0,0268 100,350% 2,070% 0,0182% 14,1355% 99,82% 101,50%
Абсолют Банк-1-боб 89,64% 20.12.2012 20.12.2015 - 111 0,2831 101,000% 7,420% 0,8610% 17,6165% 89,15% 104,20%
Итого по портфелю1,000000 0,1550 4,745% 0,159105% 9,300365%

После регистрации можно скачать исходные данные для расчётов.

 

Расчёт параметров рыночного риска (VaR, минимальной/максимальной цены, стандартного отклонения и пр.) облигации и портфеля облигаций (зарегистрированным пользователям – до 10 бумаг, Pro-пользователям  до 50 бумаг в портфеле).

 

Методология Value-at-Risk (VaR) рекомендована Базельским Комитетом и является в настоящее время наиболее распространенным методом измерения и контроля рыночных рисков в нормальных условиях рынка.

VaR – это денежная оценка максимально возможных потерь по открытым позициям в течение заданного временного горизонта и для заданного уровня доверительной вероятности. Временной горизонт выбирается как сумма времени на принятие решения о закрытии позиции (например, вследствие ухудшающейся рыночной конъюнктуры) и времени на реализацию этого решения, с учетом ликвидности инструмента. Стандартный временной горизонт составляет 1 и 22 рабочих дня. Уровень доверительной вероятности выбирается в диапазоне 95-99%. 

Расчет VaR производится по следующей формуле:
                                                    VaR = σ * Zα * MD * Y,
где
σ – стандартное отклонение доходности облигации (портфеля облигаций),
MD – модифицированная дюрация облигации (портфеля облигаций),
Y – доходность облигации (портфеля облигаций),
Zα – коэффициент, определяющий доверительный уровень показателя VaR. Для вероятности α = 99% Z99% составляет 2,33.

Показатель VaR с временным горизонтом, отличным от 1 дня вычисляется по формуле:
                                                    VaRt = VaR * sqrt(t),
где
t – количество торговых (рабочих) дней во временном горизонте.