Онлайн расчёт VaR облигаций

Название бумаги:
Период расчета: Параметры VaR:
с: Период (дней):
по: Доверительный интервал:
Заполнить периоды без сделок:

Расчёт показателей риска по облигациям за период с 01.01.2013 по 01.07.2015

БумагаНаличие данных Дата выпуска Дата погашения Оферта Дюрация, дней Модиф. дюрация Цена Доходность VaR Ст.откл. Мин цена Макс цена

Для расчёта VaR по портфелю облигаций введите доли ценных бумаг в портфеле

После регистрации можно скачать исходные данные для расчётов.

 

Расчёт параметров рыночного риска (VaR, минимальной/максимальной цены, стандартного отклонения и пр.) облигации и портфеля облигаций (зарегистрированным пользователям – до 10 бумаг, Pro-пользователям  до 50 бумаг в портфеле).

 

Методология Value-at-Risk (VaR) рекомендована Базельским Комитетом и является в настоящее время наиболее распространенным методом измерения и контроля рыночных рисков в нормальных условиях рынка.

VaR – это денежная оценка максимально возможных потерь по открытым позициям в течение заданного временного горизонта и для заданного уровня доверительной вероятности. Временной горизонт выбирается как сумма времени на принятие решения о закрытии позиции (например, вследствие ухудшающейся рыночной конъюнктуры) и времени на реализацию этого решения, с учетом ликвидности инструмента. Стандартный временной горизонт составляет 1 и 22 рабочих дня. Уровень доверительной вероятности выбирается в диапазоне 95-99%. 

Расчет VaR производится по следующей формуле:
                                                    VaR = σ * Zα * MD * Y,
где
σ – стандартное отклонение доходности облигации (портфеля облигаций),
MD – модифицированная дюрация облигации (портфеля облигаций),
Y – доходность облигации (портфеля облигаций),
Zα – коэффициент, определяющий доверительный уровень показателя VaR. Для вероятности α = 99% Z99% составляет 2,33.

Показатель VaR с временным горизонтом, отличным от 1 дня вычисляется по формуле:
                                                    VaRt = VaR * sqrt(t),
где
t – количество торговых (рабочих) дней во временном горизонте.